Στοχαστικός Λογισμός (Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)

Δημήτρης Χελιώτης

Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Δεσμευμένη μέση τιμή. Martingales σε διακριτό χρόνο.
  • Κατασκευή της κίνησης Brown, αναλυτικές ιδιότητες, σχετιζόμενα martingales.
  • Το στοχαστικό ολοκλήρωμα ως προς την κίνηση Brown.
  • Ο τύπος του Itô και εφαρμογές στην επίλυση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων.
  • Η εξίσωση Black-Scholes, κοστολόγηση Ευρωπαϊκών παραγώγων.

Σύγγραμμα: Εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό. Σημειώσεις. Δ. Χελιώτης.

Συνιστάται επίσης το: M. Steele. Stochastic calculus and financial appplications. 2001. Δείτε στο βοηθητικό υλικό στα έγγραφα.

Σε προηγούμενες χρονιές κρατούσα ημερολόγιο του μαθήματος. Δηλαδή τι καλύπταμε σε κάθε μάθημα και προτεινόμενες ασκήσεις. Επειδή πλέον το περιεχόμενο του μαθήματος έχει σταθεροποιηθεί δεν κρατώ ημερολόγιο. Το ημερολόγιο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2015-2016 είναι εδώ και με ελάχιστες αποκλίσεις αποτυπώνει και την πορεία του μαθήματος φέτος.

 

Κωδικός: MATH342
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις